Média móvel de 80 dias

Como usar uma média móvel para comprar ações A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que suaviza os dados de preços criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada durante um período de tempo específico, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Existem vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre o tipo de média móvel a ser usada. As estratégias de mudança de média também são populares e podem ser adaptadas a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo quanto os comerciantes de curto prazo. (Veja os quatro principais indicadores técnicos que os comerciantes da tendência precisam saber.) Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a diminuir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Veja a direção da média móvel para obter uma idéia básica de como o preço está se movendo. Angulados e o preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e o preço está se deslocando para baixo, movendo-se para o lado e o preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, de 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isso ocorre porque a média funciona como um piso (suporte), então o preço salta para fora disso. Em uma tendência de baixa, uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge e então começa a cair novamente. O preço não respeitará sempre a média móvel dessa maneira. O preço pode atravessá-lo ligeiramente ou parar e reverter antes de alcançá-lo. Como orientação geral, se o preço estiver acima de uma média móvel, a tendência está subindo. Se o preço estiver abaixo de uma média móvel, a tendência está baixa. As médias móveis podem ter comprimentos diferentes embora (discutidos em breve), então pode-se indicar uma tendência de alta, enquanto outra indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente adiciona os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-o por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média está conectada ao próximo, criando a linha fluindo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você notará que a EMA reage mais rapidamente às mudanças de preços do que a SMA, devido à ponderação adicional em dados de preços recentes. O software de gráficos e as plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um mercado de ações ou financeiro por um tempo, e outras vezes um SMA pode funcionar melhor. O prazo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo na eficácia do mesmo (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Os comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados em qualquer período de tempo do gráfico (um minuto, diário, semanal, etc.), dependendo do horizonte comercial dos comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de retrocesso, pode desempenhar um papel importante na eficácia. Um MA com um curto período de tempo reagirá muito mais rápido para as mudanças de preços do que um MA com um longo período de retrocesso. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha de perto o preço real do que o 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um comerciante de curto prazo, uma vez que segue o preço mais próximo e, portanto, produz menos atraso do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo necessário para uma média móvel para sinalizar uma reversão potencial. Lembre-se, como orientação geral, quando o preço está acima de uma média móvel, a tendência é considerada. Então, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, ele sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias proporcionará muitos mais sinais de inversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para que ele forneça sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Os Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um crossover de preço. Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma possível mudança na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, uma maior e mais curta. Quando o MA mais curto cruza acima, o termo MA mais longo é um sinal de compra, pois indica que a tendência está se deslocando. Isso é conhecido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto cruza abaixo do termo MA mais longo é um sinal de venda, pois indica que a tendência está a diminuir. Isto é conhecido como uma cruz de morte. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Portanto, os resultados que usam médias móveis podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar os sinais de resistência e comércio da MA. E outras vezes não mostra respeito. Um dos principais problemas é que, se a ação de preços se tornar agitada, o preço pode diminuir e gerar sinais de inversão de tendências de tendências múltiplas. Quando isso ocorre, é melhor afastar-se ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. O mesmo pode ocorrer com os cruzamentos de MA, onde os MAs se enroscam por um período de tempo desencadeando vários negócios (gostando de perder). As médias móveis funcionam bastante bem em condições de tendências fortes, mas muitas vezes mal em condições agudas ou variáveis. Ajustar o período de tempo pode ajudar neste temporariamente, embora, em algum momento, esses problemas sejam susceptíveis de ocorrer, independentemente do período selecionado para o (s) MA (s). Uma média móvel simplifica os dados de preços, suavizando-o e criando uma linha fluida. Isso facilita as tendências de isolamento. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos, isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média com um período de busca mais longo (200 dias). Os cruzamentos médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. Os MAs também podem destacar áreas de potencial suporte ou resistência. Embora isso possa parecer preditivo, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo. Vinte e cinco anos atrás visitei meu pai na Flórida. Ele havia trabalhado em Wall Street durante a Grande Depressão e tinha sido empresário e investidor ativo há quase 50 anos. Ele me levou para o escritório e abriu um grande livro de gráficos. Ele apontou para uma linha vermelha fina que se estendeu por décadas em uma das paradas. Ele disse que a linha vermelha era uma média móvel composta de todos os fundos mútuos na América. Quando o mercado se desloca acima dessa linha vermelha, comprei um par de fundos mútuos de todos os fins de uma lista e segure-os. Quando vai abaixo, eu vendo. E eu não volto até que ele aumente acima dele novamente. Eu tentei muitas coisas neste jogo, mas no final do dia eu nunca encontrei nada melhor do que isso. E lembre-se, não existe tal coisa como comprar e manter a longo prazo. Não funciona assim. Vinte e cinco anos se passaram e seu conselho simples superou todas as outras estratégias que eu tentei (e eu tentei muitas). O que me leva a essa linha vermelha fina em suas tabelas, ou o que eu conheci como a média móvel de 300 dias do SPX. As empresas americanas que compõem o amplificador padrão Poors 500 (SPX) são um bom barómetro da nossa economia subjacente. A bolsa de valores segue este índice religiosamente, e a linha vermelha indica se o mercado está em um modo de urso ou de touro. É como entender a lógica simples da média móvel SampPs de 300 dias. Um exército mundial de investidores e analistas surgem todos os dias para regatear o valor das empresas de capital aberto da SampPs 500. Bilhões de ações circulam de um lado para o outro. É uma discussão enorme entre compradores e vendedores. E a negociação continua ao longo do dia e à noite através do mercado de futuros. Nos próximos 300 dias - 18 meses consecutivos - trilhões de ações trocarão as mãos, pois compradores e vendedores procuram um preço justo () a cada dia para as empresas do índice. É o preço médio desses 300 dias anteriores que buscamos. Como Warren Buffett diz, no curto prazo, o mercado é uma máquina de votação a longo prazo, é uma máquina de pesagem. Ao longo desses 300 dias, a direção do SampP - em relação à sua média de longo prazo - fica clara. Em um mercado de touro, o SPX 500 será consistentemente suportado por sua média móvel de 300 dias e se elevará acima dele. Nesse cenário, você compra - ou segure - os mergulhos. Em um mercado ostentoso, o índice vai se quebrar abaixo da linha de 300 dias drasticamente e continuar a cair precipitadamente nas próximas semanas. Nos mercados-urso de 2000 e 2008, essa mudança de tendência ocorreu em um único dia. A estratégia mais segura, portanto, é estar no mercado somente quando o SPX estiver acima da média móvel de 300 dias. Evitar as perdas catastróficas de um mercado ostentoso é extremamente importante, porque o dinheiro que você economiza estará disponível para a próxima vez que surgir uma oportunidade de compra segura. Vamos dar uma olhada nesta metodologia para retornos de 10 e 15 anos. Usando essa estratégia, um dólar investido em 1999 teria sido 1,79 perto do fundo da crise financeira (21 de março de 2009), resultando em um retorno de 79 com uma taxa de crescimento composta de 6. Haveria duas trocas de fundos em dinheiro : Em setembro de 2000 e janeiro de 2008. Para três desses dez anos (1999-2009), o capital teria ficado seguro em dinheiro, enquanto as tempestades financeiras agiriam em torno dele. Se esse mesmo dólar tivesse sido investido em uma estratégia de compra e retenção, o retorno de 10 anos teria se tornado uma diminuta perda (-39) no capital original. A diferença entre os dois métodos é uma proporção de 3 para 1, ou de outra forma, um investidor perdeu 39 enquanto o outro ganhou 79 de 1999-2009. Os retornos atuais (7 de novembro de 2017) cobrem agora um período de quase 15 anos. Um dólar investido com esta metodologia em 1999 seria 3.07 hoje - um retorno 207 com um 7.9 CAGR. Haveria várias breves trocas em dinheiro: junho e agosto de 2018, agosto, outubro e dezembro de 2017, e finalmente uma vez em junho de 2017. No contexto de um mercado de touro, estes mergulhos abaixo do mês de 300 dias foram conduzidos por eventos , De curta duração, e provou ser oportunidades de compra. A estratégia de compra e retenção de 1999 para o presente (14,75 anos) teria um retorno de 40 e um CAGR de 2,31, mas com a rentabilidade que vem apenas nos últimos 16 meses uma espera muito, muito longa. A diferença de retorno total entre os dois métodos é dramática, ilustrando a importância das entradas de tempo e saídas ao longo da linha de 300 dias. Quando era tão importante quanto o que. Os fundos de investimento de índice fechado (ETFs) oferecem a melhor segurança e as taxas mais baixas. Eles são muito líquidos e comercializam-se como ações. Quando você compra um desses fundos, você está comprando o mercado geral, a lista completa e diversificada em todos os setores. 80 de todos os gerentes de dinheiro executam de acordo com um benchmark, geralmente um dos grandes índices - como a Dow Industrials, o SampP 500 ou o Nasdaq 100. Mas outros 10 sub-executá-los, então você realmente recebeu apenas um one-in - Muitas chances de encontrar um gênio financeiro que vencerá um sistema baseado em índice em qualquer ano. Aqui estão alguns dos símbolos do índice ETF disponíveis para negociação: SPX 500 (NYSEARCA: SPY), Dow Industrials (NYSEARCA: DIA), Nasdaq 100 (NASDAQ: QQQ). Se você gostasse de mais alavancagem na parte superior, você poderia escolher um dos Fundos Proshares: Russell 2000 Small-Caps (NYSEARCA: UWM), Nasdaq 100 (NYSEARCA: QLD), SPX 500 (NYSEARCA: SSO) ou Dow Industrials (NYSEARCA : DDM). (Destaca-se que o retorno do SSO alavancado é aproximadamente o dobro do retorno do SPX 500 usado em nossa metodologia). O tempo médio de espera para um mercado no touro é de 34 a 44 meses, então você pode olhar a média móvel de SampPs de 300 dias Uma vez por semana durante esse período (se isso for demais para você, você não deveria fazer isso em qualquer caso). Com o passar dos anos, com a certeza de que o verão se desloca para o outono, os meios de comunicação alertarão um dia sobre nuvens de tempestade no horizonte. O SPX subitamente cairá abaixo da média móvel de 300 dias. Alarmes soarão. A queda será explicada por falantes. O índice pode rebater brevemente (um salto no mercado ostentoso), mas depois cair de novo. Quando isso acontece, saia, fique de fora e aguarde até que a costa esteja limpa. Muitas vezes, ao investir, o que você não faz conta é mais do que o que você faz. O ex CEO da Intel, Andy Grove, disse uma vez, apenas o paranóico sobreviver. Preserve seu capital. A escuridão punitiva de um mercado ostentoso é algo a evitar a todo custo. No entanto, quando a tempestade é passada e a costa é clara, será tempo de investir de novo. Como a primavera, a maré virou. Há algo do milagroso nisso. Há uma maré nos assuntos dos homens, que, levados ao dilúvio, conduzem a toda sorte, omitidos, toda a viagem de sua vida está ligada em águas rasas e em misérias. Em um mar cheio, agora estamos a flutuar E devemos tomar a corrente quando serve, ou perder nossos empreendimentos. Brutus, Júlio César, Ato IV Cena III: De dentro da tenda de Brutus Divulgação: O autor não tem cargos em nenhum estoque mencionado e não tem planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas. O autor escreveu este artigo, e expressa suas próprias opiniões. O autor não está recebendo compensação por isso (além do Seeking Alpha). O autor não tem nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Divulgação adicional: Este artigo foi escrito pela primeira vez em 21 de março de 2009, perto do fundo da crise financeira. Foi atualizado recentemente para refletir as condições atuais do mercado. Leia o artigo completoSelecção de uma média móvel de longo prazo Ao rastrear a tendência primária, você enfrenta uma ampla escolha de médias móveis. Você pode copiar alguém e esperar que eles tenham feito uma escolha informada, ou você pode basear sua seleção nos critérios abaixo. Use uma média móvel que seja aproximadamente metade do comprimento do ciclo que você está rastreando. Se o comprimento do ciclo de pico a pico for aproximadamente 250 dias (1 ano), uma média móvel de 125 dias é apropriada. Os comprimentos de ciclo variam, então você provavelmente terá uma escolha de vários períodos de tempo diferentes. Trace uma série de MAs contra o histórico de preços do gráfico e compare os resultados e opte pelo melhor ajuste. Você tem uma escolha de três tipos de média móvel em gráficos incríveis. Quais são as diferenças Cada tipo de média móvel tem características diferentes: as médias móveis simples tendem a ladar duas vezes. Dando um sinal quando os dados fora do intervalo normal são adicionados e o sinal oposto quando os mesmos dados são descartados do cálculo da média móvel (no final do período de tempo). Eles devem ser evitados por esse motivo. Você também pode ver, no gráfico acima, que a média móvel ponderada é mais sensível do que a média móvel exponencial. Escalando cada vez mais rápido do que o EMA durante as fortes tendências ascendentes que caem mais rápido e mais durante as tendências descendentes e retraindo mais rápido nas reversões. No gráfico abaixo, você pode ver que existe uma discrepância significativa entre a média móvel exponencial de 120 dias e a média móvel ponderada. A média móvel exponencial de 80 dias é um ajuste mais próximo do que a EMA de 120 dias. Em suma, o SMA deve ser evitado e o período de tempo médio móvel ponderado aumentou (cerca de 50) quando comparado com a média móvel exponencial. Qual é a diferença entre, digamos, uma média móvel ponderada de 30 semanas e seu equivalente diário Muito pouco, se você olhar para o gráfico abaixo. As MAs semanais são um legado dos dias anteriores aos computadores pessoais, quando os comerciantes calcularam MA s com a calculadora Texas Instruments ou mesmo uma máquina de adição de Burroughs. Os dados de entrada foram reduzidos ao mínimo. Você não pode ter o seu bolo e comê-lo: qualquer que seja a média móvel que você escolher: mantê-lo na tendência, mas levá-lo para atrasar a saída ou levá-lo mais cedo, mas dê mais sinais de saída prematura (custando dinheiro e elevando seu pressão sanguínea). Você deve decidir qual é o seu principal objetivo: andar na direção até o fim ou para sair rapidamente quando a tendência se inverte. Em uma tendência de rápido movimento ou blow-off, você vai querer usar uma média móvel mais rápida. Como o EMA de 100 dias acima. Em uma tendência de movimento lento, a média móvel mais lenta às vezes é melhor, mas você pode ser freqüentemente parado com ambos. As MA s não são adequadas para negociar tendências de movimento lento: há apenas muitos sinais de saída falsos, seja você negociando com uma média móvel mais rápida ou com uma velocidade mais lenta. Use um filtro para excluir as tendências de movimento lento e use uma média móvel mais rápida nas tendências restantes (mais fortes). Não se sobrepõe (ou um espaço) entre o secundário anterior e o secundário secundário atual (ou vice-versa em uma tendência descendente). Para mais detalhes sobre espaços, veja tendências de freddy cegas. Uma correção secundária (ou padrão de gráfico) que respeita a média móvel de longo prazo. Correções de curto prazo podem ser usadas, mas quanto menor for a correção, maior será o risco. Sistema de Movimento Direcional 11 semanas ADX gt 25 (ou 30) e DI acima DI - (ou abaixo, para uma tendência descendente) Oscilador de Preços Detridos (20 semanas) maior que zero Se você vai usar uma média móvel mais rápida para Rastreando tendências primárias, então eu recomendo que você tente um dos seguintes: EMA de 100 dias ou WMA de 150 dias (se você é uma criatura de hábito, uma WMA de 30 semanas não fará muita diferença). Se você achar que eles são muito responsivos, então, aumente o período de tempo até alcançar o resultado desejado. Evite usar médias móveis simples. Tenha em atenção que as médias móveis ponderadas são muito mais sensíveis do que as MAs exponenciais. Evite usar MAs de longo prazo em uma tendência de movimento lento - use um filtro para identificá-los. Tente usar uma média móvel mais rápida (EMA de 100 dias ou MA ponderada de 150 dias) em fortes tendências.