Ehlers indicadores tradição forex

Desenvolvido por John Ehlers, a transformação da Fisher é um indicador líder projetado para identificar claramente as principais reversões de preços e visualizá-los com seus pontos de viragem distintos e nítidos que refletem pontos onde a taxa de mudança é a maior. Baseia-se no pressuposto de que os preços não têm uma função de densidade de probabilidade normal (PDF Gaussiano), embora uma suposição comum seja a verdade. A Gaussian Probability Density Function é a curva em forma de sino de distribuição onde 68 das amostras se enquadram em um desvio padrão em torno da média. No entanto, os preços não têm um PDF Gaussiano, onde é onde a transformação de Fisher entra. Ele muda a função de densidade de probabilidade (PDF) de cada forma de onda e o resultado possui um PDF Gaussiano. Isso agrega valor à negociação porque quando os preços são normalizados para cair entre -1 e 1 e são submetidos à transformação de Fisher, raramente ocorrem movimentos de preços extremos, portanto, podem ser muito mais facilmente definidos. Os pontos de viragem são nítidos e distintos, e podem ser inseridos com um menor atraso, melhorando assim o retorno das negociações bem-sucedidas. O indicador é visualizado por duas linhas 8211, a linha de transformação de Fisher e uma linha de sinal, cujos crossovers geram sinais de entrada, como as linhas rápidas e lentas do oscilador estocástico8217s. No entanto, como muitos outros indicadores, especialmente os líderes, não é à prova de engano e é propenso a whipsaws que geram sinais falsos. Assim, a transformação de Fisher é melhor usada em uma combinação com outros indicadores para alcançar um melhor desempenho. Um exemplo é postado abaixo. 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Eu acho que este seria um lugar melhor para começar do que saltar cabeça em primeiro lugar em indicadores adaptativos. Há também uma seção sobre indicadores Lookback que será útil. O comprimento 48 pode ser otimizado e alterado, pessoalmente, tentei o comprimento até 400 no gráfico de 1 min. Isso o que ele está chamando de filtro de cobertura é apenas um filtro de passagem de banda que passa os ciclos no comprimento 48-10, por exemplo, essa idéia que ele começou nos anos 90 para usá-lo para negociação, agora é apenas um novo nome. De qualquer forma, avaliei o filtro de cobertura e super solto bastante profundamente. Eu tenho um sistema AI com 170 entradas, então tentei 1 para suavizar as séries de entrada antes do pré-processamento pela SS do que pelo filtro de cobertura. No 1º caso, o fator de lucro era o mesmo, sem alisar, no 2º caso, a PF era SEMPRE MAIS BAIXA do que para os dados brutos. Do que eu tive um olhar mais profundo sobre o comportamento do filtro de cobertura em si e descobriu que ele tem uma forte tendência a superar, basta traçá-lo junto com, por exemplo, RSI e você verá o que quero dizer. Este é um comportamento muito indesejável que introduz transações de ruído e whispaw extra. Então, provavelmente, isso e cortar ciclos mais longos estava fazendo com que o fator de lucro caísse. Este sistema faz vários milhares de negócios, então os resultados são importantes. Olá, colegas comerciantes, alguém poderia me ajudar a encontrar um indicador original de Hilbert Sine Wave, que funcionará no novo MT45. Os encontrados no fórum TSD (MLadens) não aparecem no navegador. P. S. E o mesmo problema com o indicador Coppocks. Qual indicador exatamente você está tentando usar Estou tentando me lembrar, mas de alguma forma eu não me lembro de fazer um indicador de onda senoidal nem posso encontrar um no meu PC PS: aqui está um indicador de onda senoidal que é feito exatamente como o original (encontrado o Código de tradição na revista Rocket science for traders book) Agora, você descobrirá que o que Ehlers conta desde o indicador de onda e quando você faz uma bandeja para aplicá-lo para as séries temporais forex são duas coisas diferentes. Além disso, existem algumas versões que estão usando o período do ciclo para ajustar o cálculo da onda senoidal, mas, então, tudo o que você obtém é uma imagem mais bonita e valores mais suaves que estão fazendo grandes erros. Anexando a versão do metatrader, bem como a versão de tradição. Na minha opinião, a onda senoidal O indicador deve ser desconsiderado. Hilbert homodyne discriminator, por outro lado, como fonte de acumulação de fase e, em seguida, usando isso (com algumas mudanças e desvios da maneira Ehlers de calculá-lo e usá-lo) provou ser uma ferramenta muito útil em indicadores adaptativos e estamos usando É um bom número de indicadores. Então, mesmo assim, não é usado diretamente, mas indiretamente como um modificador para alguns cálculos de outros indicadores. Não vejo essa possibilidade de um indicador de onda senoidal (a parte do período de ciclo pode ser usada como um modificador, mas há uma maneira muito melhor de processar algo semelhante ao que tentar usar o alisamento para tornar os ciclos mais utilizáveis) Experimente isso , Mas acho que você verá o quão errado pode ser. Eu vi uma versão da igorad usando o período do ciclo, mas essa versão está fazendo esses erros de estimativa de tendência mesmo maiores e essa foi a razão pela qual eu nunca achei interessante o indicador de onda senoidal Ehlers para uso na negociação. De qualquer forma, experimente. Quem sabe. Talvez eu esteja faltando algo PS: esta versão funciona no novo metatrader 4 e não precisa de nenhum indicador externo para trabalhar aqui é esta versão também Adicionando esses dois simplesmente como uma experiência. Uma é onda seno de Ehlers de rsi e a outra é onda seno de Ehlers de estocástica. Alguns brinquedos para ver se a onda senoidal pode ser usada em outras fontes de preço do que o preço em si e qual seria o resultado do código John Ehlers original nesses casos (como um tipo de estimativa da utilidade do indicador de onda senoidal) Interessante. Quando compará-lo com SSA. Mladen: adicionando estes dois simplesmente como uma experiência. Uma é onda seno de Ehlers de rsi e a outra é onda seno de Ehlers de estocástica. Alguns brinquedos para ver se a onda senoidal pode ser usada em algumas outras fontes de preço do que o próprio preço e qual seria o resultado do código John Ehlers original em tais casos (como uma espécie de estimativa da utilidade do indicador de onda senoidal) hughesfleming: Apenas minha opinião Aqui Nigel, é o limite do período de 48 bar que vai matá-lo. Se você olhar para o segmento de extração de ciclo, você encontrará ferramentas para ajudá-lo. Os ciclos mais fortes são muito maiores do que 48 bar. Ehlers tem essa tendência para ver longos períodos como tendências. Ele fez o mesmo com seus gráficos da Corona e todos se perguntam por que eles não funcionam muito bem. Eu acho que você está no caminho certo, mas este pode não ser o lugar para olhar. Editar: Eu começaria estudando o navegador Goerzel na seção Elite avançada e, em seguida, sintonizando manualmente os indicadores para ver como eles reagem a diferentes períodos de tempo. Eu acho que este seria um lugar melhor para começar do que saltar cabeça em primeiro lugar em indicadores adaptativos. Há também uma seção sobre indicadores Lookback que será útil. Muito obrigado pelo seu conselho útil. Fajstk: Comprimento 48 pode ser otimizado e alterado, pessoalmente, tentei o comprimento até 400 no gráfico de 1 min. Isso o que ele está chamando de filtro de cobertura é apenas um filtro de passagem de banda que passa os ciclos no comprimento 48-10, por exemplo, essa idéia que ele começou nos anos 90 para usá-lo para negociação, agora é apenas um novo nome. De qualquer forma, avaliei o filtro de cobertura e super solto bastante profundamente. Eu tenho um sistema AI com 170 entradas, então tentei 1 para suavizar as séries de entrada antes do pré-processamento pela SS do que pelo filtro de cobertura. No 1º caso, o fator de lucro era o mesmo, sem alisar, no 2º caso, a PF era SEMPRE MAIS BAIXA do que para os dados brutos. Do que eu tive um olhar mais profundo sobre o comportamento do filtro de cobertura em si e descobriu que ele tem uma forte tendência a superar, basta traçá-lo junto com, por exemplo, RSI e você verá o que eu quero dizer. Este é um comportamento muito indesejável que introduz transações de ruído e whispaw extra. Então, provavelmente, isso e cortar ciclos mais longos estava fazendo com que o fator de lucro caísse. Este sistema faz vários milhares de negócios, de modo que os resultados são significantes. Muito obrigado por essas descobertas. Posso perguntar se você tem algum indicador preferido da Ehlers depois disso. Além disso, é claro que observa que um indicador, ou indicadores, por si só, não fazem um sistema comercial. Muito obrigado por essas descobertas. Posso perguntar se você tem algum indicador preferido da Ehlers depois disso. Além disso, é claro que observa que um indicador, ou indicadores, por si só, não fazem um sistema comercial. Desculpe pela resposta tardia, apenas notei recentemente. No momento nenhum Ehler indis na minha lista de preferências e acredite em mim, estudei profundamente o trabalho dele. Quase todo o trabalho da Ehler pressupõe a existência de ciclos no TF alto, estou tentando construir estratégias no gráfico de 1 minuto e não consigo encontrar seus filtros trabalhando em dados FOREX de 1min, mas talvez em outros dados com ciclos funcionem. Rocket Science for Traders Para todos que gostam de ebooks, aqui está um link de download para Rocket Science para Traders of J. Ehlers. Damiani RSTDEnhancedSignaltoNoise indi Olá, aqui está a versão fixa de Mladens do Damiani RSTDEnhancedSignaltoNoise indi que usa as idéias de Hilbert Transformation, incluindo o HomodyneDiscriminator descrito em Rocket Science for Traders. JOHN EHLERS INDICADORES: Eu compilei a maioria dos indicadores nesta página dos livros de Ehlers . Alguns ajustes foram feitos para maior clareza ou para que eles funcionem corretamente. Todos eles verificaram na TradeStation, mas nenhuma garantia de perfeição ou funcionalidade adequada está implícita. A fórmula MESA (Maximum Entropy Spectral Analysis) que é usada em muitos desses indicadores, foi desenvolvida originalmente para interpretar a informação sismográfica para a exploração de petróleo. Eles foram adaptados aqui para medir ciclos de mercado - eles produzem saídas de alta resolução com quantidades excepcionalmente curtas de informações, uma combinação ideal para avaliação de mercado. Indicador MAMA FAMA. - MAMA significa MESA Adaptive Moving Average (Também foi apelidada Mãe de todas as médias móveis). Este é um MA que se ajusta aos ciclos de atualização e é muito robusto - Tenho a intenção de incorporá-lo em algumas estratégias em breve. Fisher Transform Indicator. Este é um indicador de gatilho de troca de cruzamento muito rápido e, se usado em conjunto com uma boa ferramenta de tendência, é preditivo e pode ser aplicado em estratégias (em breve). Quando comparado ao MACD ou outros indicadores cruzados, a Fisher Transform é claramente superior e oportuna. Indicador de tendência instantânea (iTrend): indicador de tendência com atraso quase zero e aproximadamente o mesmo alisamento como EMA. Os sinais comerciais são gerados através do cruzamento da linha de gatilho e da linha iTrend. Indicador do Centro de Gravidade. Outro oscilador Ehlers - eu não experimentei muito com este - pode exigir um indicador de tendência adicional para ajudar a funcionar melhor - faça seus próprios testes. Cyber ​​Cycle Indicator. Um indicador precoce de Ehlers que tenta medir os ciclos do mercado. Indicador de Medição do Ciclo. Igual ao indicador do Período de Ciclo. Outro indicador de medição do ciclo, mais robusto do que o acima, mas com apenas uma linha - sem crossovers. Fisher Cyber ​​Cycle Indicator. Um indicador de medição de ciclo com uma modificação Fisher Transform. Índice de Vigor Relativo. O conceito de RVI é que os preços fecham mais do que eles abrem em mkts e v. v. Em baixo mkts. RVI é um oscilador onde o movimento é normalizado para o intervalo comercial de cada barra. Ele usa filtros simétricos de cancelamento de lagrimas de quatro barras para produzir um indicador legível. Oscilador Stochastic CG. Rev.100108 Vários indicadores foram modificados com um algoritmo estocástico. Em alguns casos, isso melhora o desempenho, mas não significativamente. Fisher Stochastic CG Oscillator. O indicador Fisher Fisher Stochastic CG é semelhante ao Oscilador Stochastic CG, mas com inversões mais nítidas e, ocasionalmente, sinais anteriores. Índice RVI estocástico. Rev.100108 - O conceito de RVI é que os preços fecham mais do que eles abrem em mkts e v. v. Em baixo mkts. RVI é um oscilador onde o movimento é normalizado para o intervalo comercial de cada barra. Ele usa filtros simétricos de cancelamento de lagrimas de quatro barras para produzir um indicador legível. Esses indicadores adaptativos são mais sensíveis do que os equivalentes estáticos (não adaptáveis). Eles são destinados a eliminar o atraso. A onda sinusoidal (em breve) deve ser preditiva. Indicador Sine Wave. Publicado 82708 - Este indicador tenta determinar a fase atual do ciclo em que você está, tem uma vantagem em relação a outros osciladores, como RSI e Estocástico, porque ele predica em vez de esperar confirmação. SW dá sinais de entrada e saída 116º de um período de ciclo antes do ponto de rotação do ciclo e raramente dá sinais de whipsaw falsos quando o mercado está em um modo de tendência.220 Indicador Ehlers Laguerre RSI O indicador Laguerre RSI é uma versão altamente avançada do padrão Indicador RSI. O indicador Laguerre RSI foi criado por John Ehler e introduziu em seu livro Análise cibernética para estoques e futuros. A beleza deste indicador é que é fácil de usar. Você simplesmente fica muito tempo quando o indicador cruza acima da linha vendida demais (0,2) e curto quando o indicador cruza abaixo da linha sobre-comprada (0,8). Observe que, quando o Laguerre RSI cruza abaixo do nível de excesso de 0,8, entramos num bom comércio curto. Isso é repetido por mais dois negócios, um longo e um curto. O comércio longo é um comércio relativamente rápido e fraco que talvez desejássemos lembrar disso ao ler a próxima parte. Observe também que, quando o Laguerre RSI I é plano na parte inferior, temos um bom movimento de baixa em curso, e quando está no topo, temos um bom movimento de alta em curso. Você pode ajustar o comprimento do Laguerre RSI para se adequar a um recurso específico e um intervalo de tempo alterando a entrada de gama. Para baixar sinais falsos, o valor predefinido da gama é definido como 0.7. Quão efetivo é o indicador Laguerre RSI O indicador Laguerre RSI é ótimo, mas deve ser usado com outros indicadores para uma compreensão melhor e mais clara da direção do mercado. Recomendamos usá-lo com o indicador de filtro Laguerre, que é demonstrado abaixo, vem junto com o indicador Laguerre RSI em um pacote. O indicador de filtro Laguerre O indicador de filtro Laguerre é semelhante a uma média móvel. É plotado em cima do gráfico. Tem pouco atraso e mantém os movimentos de preços apertados. Ele é usado como uma configuração para filtrar os sinais do indicador Laguerre RSI. Os negócios longos devem ser inseridos somente se, quando o sinal for recebido, o preço estiver acima do indicador do filtro Laguerre (abaixo para negociações curtas). AMZN 60 Min Chart: Observe que o primeiro comércio curto é suportado pelo filtro e resulta em um bom negócio vencedor. O longo comércio não é suportado pelo filtro e é por isso que não vamos lá por muito tempo. Então, mais uma vez, temos um bom comércio curto que é suportado pelo filtro. Gama ajustável (Comprimento). Laguerre RSI muda de cor de acordo com sua direção. Obtenha uma assinatura anual para o amplificador DIG Laguerre RSI Filtro: Processo de Compra: Após a compra, enviaremos um código ao seu endereço de e-mail com instruções sobre como instalar e usar o indicador. Os produtos geralmente são enviados dentro de 24 horas. Personalizando o indicador: Se você quiser, podemos modificar o indicador para atender às suas necessidades específicas, adicionando recursos personalizados, alertas, compatibilidade de tela de radar, funcionalidade MTF e mais: Obter uma cotação. Nossos clientes dizem: estou muito satisfeito com seus indicadores e Eu fiz meu dinheiro de volta em um único dia de negociação e fique a certeza de que, quando estou à procura de novos indicadores, você será o primeiro que eu chamarei. Bernard G Concord, NH Eu só quero agradecer a ambos pelo esforço que os indicadores Pro-Trading colocaram em completar meu indicador e estudar antes do Natal, eu teria que dizer que eu considero o melhor que eu enfrentei em 18 anos de negociação . Mark C. New South Wales, Austrália Agradeço a dedicação que você colocou no seu trabalho (durante as horas de fim de semana). Foi um verdadeiro prazer fazer negócios com vocês novamente. Eu sei onde tenho que ir para os meus futuros pedidos de programação específica. Robert S. Oranjestad, Aruba Quero agradecer-lhe pelo seu trabalho no meu indicador personalizado. Foi um pesadelo tentando olhar para 50ETFs para ver qual deles desencadeou o alerta. Eu fiz 10X o que você cobrava no primeiro dia. Agora posso trabalhar e esperar o sinal sonoro e depois algum tipo de ação. GRANDE TRABALHO Volto com mais trabalho para você em breve. Dennis F. Los Angeles, CA Acabei de obter os indicadores e eles são brilhantes. Estou tão satisfeito que não posso te dizer. Eu sinto que já sou um cliente para a vida e tenho certeza de que há mais trabalho que eu gostaria que vocês façam no futuro. Eu realmente espero que vocês estejam obtendo o sucesso comercial que você merece. Mike R. UK Oi pessoal, eu não poderia ser mais encorajado pelo seu e-mail. Obrigado pela explicação e aprecio completamente tudo. Ansioso para ver o produto. Dave S. Sarasota, FL Muito bom trabalho, estou gostando de tweak que você incluiu. Essa é uma ótima idéia, eu realmente gosto de auxílios visuais extras e selecionando as cores, faz com que ele se destaque Craig V Pittsburgh, PA